En el Archivo parroquial encontramos una documentación que nos informa de la existencia de una Hermandad de Nuestra Señora de la Concepción. Este libro de la Hermandad abarca desde la visita de 1.733 a 1.815, aunque parece tratarse de la refundación de dicha hermandad en 1.726, existente por lo tanto en fechas muy anteriores. Celebraba la fiesta el día 8 de diciembre y decía tres misas por cada cofrade difunto, repartiendo el importe entre todos los hermanos. Su altar era el colateral de la nave del Evangelio en la parroquia y era un altar privilegiado. Parece ser que el número de cofrades era reducido, sólo doce hombres, de los que dos de ellos hacían de mayordomos por el periodo de un año, cambiando los cargos el mismo día de la fiesta y yendo primero los de mayor edad.

En el comentario sobre la iglesia reflejábamos la existencia de las reliquias de cuatro Santos Mártires romanos y de la importancia que tuvieron para la población y sus prácticas piadosas. Esa importancia se confirma por la existencia de una hermandad ocupada en su culto. Así, existe en el Archivo parroquial de Campillo un libro de cuentas de los Santos Mártires, que se refiere a su capilla, altar, en el que gastan 300 reales por un frontal de damasco, 102 reales en un relicario para la reliquia de Santa Felicitas y 100 reales pagados al entallador Miguel López, todo ello en el año de 1.625. En 1.633 se hace entreega al maestro Matea, residente en Toledo, 915 reales por el ornamento que hizo para la capilla de los Santos Mártires, así como 394 reales pagados al pintor que doró el retablo. A partir de 1.649 los Santos Mártires se trasladan al altar mayor de la iglesia parroquial y en él permanecen hasta 1.936 en que fue destruido. En la postguerra se hizo un retablo neogótico y en él, de nuevo, tuvieron acomodo las arquetas con las reliquias de los Santos Mártires.

Las fiestas se les dedicaban, tres, eran muy bulliciosas, con música y chirimías, ministriles, cohetes, pólvora, predicador, entrega de pan bendito y procesiones. Sus ingresos procedían de los réditos de tres censos, limosnas en especie (trigo, lana...) mandas testamentarias. En 1.769 se trasforma en Obra Pía o Mayordomía de los Santos Mártires Antonio, Silverio, Cipriano y María Virgen. La última anotación económica que sobre ellos ofrece la documentación data de 1.816